Forex Historical Tick 데이터를 완료하십시오.
신뢰할 수 있고 완전한 역사적인 외환 틱 데이터가있는 사람이 있습니까? 이전 연구를 통해 Dukascopy를 발견했지만 구멍이 가득하다는 것을 발견했습니다.
구멍이있는 Dukascopy 데이터, 어떻게 그리고 어디에서 데이터를 가져 오나요? Dukascopy의 데이터는 사용하지 않습니다. 여기에서 가장 잘 알려진 데이터 중 하나 인 Tick-Data를 잘 알고 있습니다.
JForex를 통해 데이터를 다운로드하고 EA 리뷰 사이트 eareview / tick-data / download-free-tick-data에서 설명한 프로세스를 진행했습니다. 이 사이트에서 설명한 프로세스에 따라 필자는 궁극적으로 1 분 *.fxt 파일로 끝났습니다. 이 파일을 테스터 기록 디렉토리에두면 1 분 간격으로 모든 진드기 데이터를 제공하는 EA 프로그램을 실행했습니다. 말할 것도없이, 19G의 역사적인 진드기 데이터로 끝났습니다. 여기에서 틱 데이터를 SQL Server에 업로드하고 틱 데이터 테이블을 2009 년에서 2011 년까지의 모든 일을 가진 마스터 테이블에 연결했습니다. 궁극적으로 발견 한 것은 분 데이터가 누락되었음을 나타냅니다. 나는 주말을 조정하고 이것을 배려에서 제외했지만, 나는 휴일을 수용하지 않았다. 결과적으로 일부 불일치 데이터에는 제외되지 않은 공휴일이 포함됩니다.
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Jeeezzz, Dukascopy 데이터에 구멍이 있나?! 참된?
누구든지이 사람들을 시도 : histdata? 그들은 MetaTrader 사용을 위해 준비된 66 쌍의 무료 외환 역사 데이터를 가지고있는 것 같습니다. 나는 사용하고 있으며, 지금까지는 그렇게 좋았습니다.
여러분들이 여러분의 의견을 제공 할 수 있습니까?
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당신의 응답을 주셔서 감사합니다. 이 사이트의 데이터 출처를 알고 있습니까?
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나는 그들의 자료 출처를 모른다.
추가 검토를 통해 누락 된 분을 일부 제거했습니다. 나는 이제 4,831 분의 누락 된 데이터에 문제가있다. 이는 3 년간의 데이터와 2.6 %의 누락 된 데이터 속도에 해당합니다. 누구든지 금융 기관의보다 정확한 데이터를 보유하고 있다면 관심이 있습니다.
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우리는 항상 진짜 거래에서 일부 tickdata를 놓칠 것입니다 나에게 브로커에서 모든 진드기를 얻는 것은 불가능한 것 같습니다.
그러면 왜 이것이 당신에게 중요한가?
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그러면 왜 이것이 당신에게 중요한가?
답장을 보내 주셔서 감사합니다. 이것은 EA를 평가하고 의존하는 데 중요한 변수 중 하나입니다.
데이터를 찾으려고하는 임씨!
나는 forextester에 가입했고, 그들은 9 개의 다른 중개인으로부터 볼륨으로 2001 년의 전체 역사적인 데이터를 약속했다. 나는 36 달러를 지불했고 그들은 8 달러에 대해 동일한 데이터를 판매하는 리벳 틱 데이터로 리디렉션했다. 잘 했어. 어쨌든 나는 livetickdata가 오프라인으로 보이고 결국 그것을 다운로드 할 수 있기 때문에 응답을 기다리고있다.
IM은 2001 년부터 M1 데이터에 관심이 많았습니다.
나는 Dukascopy를 사용했고 그들의 볼륨은 2009 년까지는 괜찮았다. 그러나 가격만으로는 2007 년부터 괜찮 았습니다. m1을 사용하지 않으면 2000 년부터 주요 페어에 사용할 수 있습니다.
Dukascopy 역사적 외환 데이터
이 페이지는 더 이상 사용되지 않으며 더 이상 유지 관리되지 않습니다. 최신 틱 데이터 컨텐츠는 틱 데이터 수트 페이지로 이동하십시오.
eareview의 틱 데이터 섹션은 틱 데이터 백 테스트의 전체 프로세스를 안내하며 무료 역사적 Forex 틱 데이터를 얻는 위치, 다운로드 방법 및 Mettrader 4 전문 고문의 백 테스팅에 사용하는 방법을 설명하는 세부 안내서입니다. 99 % 모델링 품질을 얻으십시오. backtesting이 무엇인지 모르는 경우 Forex 및 Metatrader 4 백 테스팅을 처음 접하는 사람들을 대상으로하는 Metatrader Backtesting and Optimization Course를 구입하는 것이 좋습니다.
이 페이지는 다음과 같은 여러 섹션으로 구분됩니다.
일반적으로 MT4 기록 센터의 데이터를 사용한 백 테스팅은 스캘핑이나 핏치 헌팅이 아닌 EA에게는 충분할 수 있습니다. 그러나 1-15pps 이내에 거래를 종료하는 EA 또는 EA를 다루는 경우 가장 작은 피드 차이조차도 매우 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
이 문제는 실제 틱 데이터에 액세스 할 수없는 Metatrader 터미널에 의해 발생하지만 가장 좋은 경우에는 미세 막대 데이터에만 적용되므로 데이터를 사용하여 보간 프로세스를 통해 생성 된 백 테스트 "거짓"틱에 전략을 적용해야합니다. 가능한 가장 작은 시간표. 100 파운드 이상의 stoploss 및 takeprofit 목표를 사용하는 전문가 고문에게는 중요하지 않을 가능성이 높지만, 여기 저기에 두피 피를 두피하려고 시도하는 로봇의 경우 백 테스트는 완전히 잘못된 것일 수 있습니다.
따라서 가능한 한 높은 품질의 데이터를 사용하여 테스트 해 보는 것이 매우 중요합니다. 필요한 리소스가 모두 필요할 때 백 테스팅에 사용됩니다.
데이터 가이드를 확인하십시오.
무료 진드기 데이터를 다운로드하는 방법 & # 8211; Dukascopy, Oanda, Pepperstone, Integral, MB Trading 및 Gain Capital과 같은 몇 가지 무료 틱 데이터 소스를 사용하여 다운로드 프로세스에 대해 자세히 설명합니다. JForex로 Dukascopy 틱 데이터를 다운로드하십시오. Dukascopy JForex 클라이언트를 사용하여 다운로드 절차에 대한 자세한 설명을 제공하는 안내서입니다. Birt의 PHP 스크립트로 Dukascopy 틱 데이터 다운로드 및 구문 분석하기 How-to는 Dukascopy에서 진드기 데이터를 다운로드하고 처리하기 위해 작성한 PHP 스크립트를 사용하여 주제에 대해 자세히 설명합니다. Metatrader 4 & # 8211;에 대한 진드기 데이터 준비 방법 틱 데이터를 Metatrader 4와 호환되는 형식 (CSV에서 FXT)으로 변환하는 방법을 안내합니다. Metatrader 4에서 틱 데이터를 사용하여 백 테스트하는 방법 & # 8211; Metatrader 4 플랫폼에서 틱 데이터를 사용할 때 사용할 수있는 옵션에 대해 살펴 봅니다. 진드기 데이터를 사용하여 백 테스트하는 방법 - 진드기 데이터 모음 가이드 & # 8211; Tick Data Suite의 사용법을 설명하는 가이드로, 대안으로 부족한 많은 기능을 갖춘 선호되는 틱 데이터 활성화 방법입니다. 사용하기가 훨씬 쉬우 며 완벽하게 지원됩니다. 자세한 비교는 Tick Data Suite 기능 매트릭스를 참조하십시오. 진드기 데이터를 사용하여 백 테스트하는 방법 - 무료 Birt 's patch 스크립트 가이드 & # 8211; 방법은 틱 데이터의 백 테스팅을 가능하게하는 무료 메소드의 사용법과 한계를 파 악합니다. FAQ & # 038; 다운로드 문제 해결.
워크 플로우 분석기.
Walk Forward Analyzer는 진드기 데이터와 직접 관련이 없지만 내장 된 지원 기능을 통해 Walk Forward Analysis라는 기술로 Metatrader 4 전문가 조언자를 단계별로 최적화 할 수있는 훌륭한 도구입니다. 간단히 말해 EA를 3 개월 동안 최적화 한 다음 다음 1 개월 동안 테스트하여 최적화 결과의 최상의 매개 변수가 샘플 밖의 데이터에서 제대로 작동하는지 확인한 후 다음 3 일에 최적화하십시오 개월 등. 이 도구를 사용하면 전체 프로세스를 자동화하고 모든 실행을 수행 할 수 있으므로 끝내는 구성 매개 변수 세트와 깔끔한 최적화 보고서를 제공합니다. Walk Forward Analyzer는 진지한 EA 개발을 수행하는 모든 사람들을위한 필수 아이템입니다. 그러나 내 말을 듣고 웹 사이트를 방문하여 사본을 다운로드하지 마십시오. & # 8211; WFA는 30 달러 정도 였지만 최근에는 무료로 제공하기로 결정했습니다.
진드기 데이터 도구에 대한 업데이트가 자주 있기 때문에 스크립트가 수행 한 모든 변경 사항을 나열하는 Tick 데이터 변경 내역을 보관하기로 결정했습니다.
관심있는 사람들은 오래된 틱 데이터 페이지를 계속 사용할 수 있지만 많은 정보가 폐기되었습니다.
데이터 피드 Storici.
Dukascopy presenta il suo 기록 데이터 피드. 본인의 관심 분야에 따라 달라질 수있는 데이터를 저장하는 데 사용할 수 있습니다. Dukascopy 및 다른 응용 프로그램과의 통합을 지원하는 응용 프로그램 테이블, 그래픽 등
데이터는 독점적 인 전자 거래 전략을 테스트하고 평가할 목적으로 만 개인적인 용도로만 사용할 수 있습니다. 데이터는 다른 목적을 위해 의도되거나 제공되지 않습니다.
위에 명시된 목적 이외의 목적으로 데이터를 기반으로 파생 제품을 변경, 수정, 리버스 엔지니어링하거나 파생 제품을 작성하는 행위도 금지됩니다.
공개적으로 데이터의 일부를 표시하거나 제 3 자에게 유포하는 것은 금지됩니다.
데이터를 통해 파생 된 거래 전략의 수행과 관련하여 Dukascopy 및 / 또는 데이터를 직접 또는 간접적으로 언급하는 것은 금지됩니다.
Dukascopy는 데이터에 대한 액세스 권한을 제공함으로써 이전과 관련하여 해당 권리를 포기하지 않습니다.
Dukascopy는 보증하지 않습니다.
데이터는 & ldquo; 그대로 제공됩니다 & rdquo; & ldquo; 모든 결함이있는 & rdquo; 기초. Dukascopy는 데이터와 관련하여 어떠한 보증이나 표현도하지 않습니다. Dukascopy, 그 소유자, 자회사, 직원, 경영진 및 대리인은 사용자의 데이터 액세스 및 사용과 관련하여 어떠한 책임도지지 않습니다. 전술 한 내용의 일반성을 손상시키지 않으면 서 다른 Dukascopy는 다음을 보증하거나 표명하지 않습니다.
Dukascopy 역사적 외환 데이터
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forex에 대한 이력 데이터는 어떻게 수집되거나 계산됩니까?
나는 4 가지 소스의 외환 데이터를보고 있는데, 온라인 데이터 소스는 무엇인가? 그리고 저는 뭔가를 오해해야한다고 생각합니다. 아마도 근본적인 것이지만, 나는 무엇을 확신 할 수 없습니다. 나의 무지를 감안할 때, 혼란을 하나의 질문으로 지적하기가 어렵 기 때문에, 누군가가 내 혼란의 근원을 찾아 들어 빛을 비추기를 희망하면서 몇 가지를 표현할 것이다.
DukasCopy의 틱 데이터는 시간, 물어보기, 입찰, AskVolume 및 BidVolume의 5 열을 표시합니다. 이 데이터는 실제 실행에 대한 정보를 표시하지 않으며 견적 만 변경한다고 생각합니까? (AskVolume 및 BidVolume 열이 각각 Ask 및 Bid 가격으로 제공되는 수량만을 설명한다고 생각합니까?)
DukasCopy의 1 초 데이터는 시간, 열기, 높음, 낮음, 닫기 및 볼륨의 6 개 열을 표시합니다. 이 데이터에 실제 실행에 대한 정보, 즉 볼륨이 1 초 동안 주어진 기간 동안 거래되는 양이라는 정보가 있다고 생각하니 올바르게 맞습니까?
OANDA는 일일 및 주간 데이터 만 제공하며 forexforums 링크는 DukasCopy의 1 초 데이터와 유사한 1 분 데이터 만 제공하며 GAIN Capital은 입찰 및 물량없이 DickasCopy의 틱 데이터와 유사한 틱 데이터를 제공합니다. 나는 많은 다른 출처들도 살펴 보았지만 거래에 대한 진드기 데이터, 즉 모든 거래에서의 시간, 가격 및 수량을 찾을 수없는 것 같습니다. 실제로 존재하지 않는 무언가를 찾고 있습니까? 그렇다면 왜 존재하지 않는 것입니까?
나는 그것이 외환 시장의 비 중앙 집중적 인 성격과 관련이있을 수 있다고 생각한다. 그런데이 과거 데이터 (예 : 듀 카스 카피, 안 그래? 이 번호는 DukasCopy가 취급하는 견적 (틱 데이터)과 거래 (1 초 데이터)만을 나타 냅니까 (브로커로 알고있는 사람)? 아니면 실제로 중앙 집중화 된 견적 및 / 또는 거래 집단에서 나온 것입니까?
4 개의 웹 사이트 각각에 대한 데이터에 대한 설명을 찾았지만 아무 소용이 없습니다. 나는 그런 기본적인 질문을하는 것에 대해 사과한다. 나는 forex에 아주 새롭다, 그리고 나는 그것이 NYSE / NASDAQ 시장과 얼마나 다른지에 놀랐다. 나는 약간 더 익숙하다.
fx 시장은 대부분의 다른 자산 클래스와는 달리 매우 음산한 유동성 수준에서 거래되는 fx 선물의 아주 작은 숫자 외에도 거의 전체적으로 파편화 된 장외 시장입니다. 따라서 통화 쌍 중 하나에서 총 거래량을 견적하는 심각한 유동성 공급자가 하나도 없습니다. 그런 말로만, 자신의 서적을 교차하는 거래량을 보여줄 수있는 중개인이 있습니다. fx 시장을 나열된 현금 자산, 선물 또는 옵션 시장과 비교할 수 없습니다. 왜 이것이 사실입니까? 단순하고 역사적인 이유와 거래자 및 시장 참가자는 물론 자신의 최종선을 변경하지 않는 한 변경에 반대합니다. 그래서 리스크 관리자, 백 오피스 및 미들 오피스에 의해 추진 된 많은 이니셔티브가 T + 0의 무역 정산과 같은 프론트 오피스 지원 부족으로 사망 한 것입니다. fx의 분산 된 시장은 대부분의 플레이어가 그것에 대해 많이 바꿀 필요가 없음을 충분히 잘 보여줍니다. ECN과 집계 프레임 워크는 그 공백을 보았고 이제는 상당량의 유동성을 제공하지만, 결국 그들은 모두 합산됩니다. 실제 유동성은 여전히 다양한 주택에서 나온다. 어떤 의미에서는 2 억 블록이 한 손에서 다른 손으로 전달 되었기 때문에 실제로 생각하면 재미 있습니다. 나머지 손을 잡을 수있을 때까지 각 손이 작은 덩어리를 유지하는 동안 따라서 동일한 2 억 또는 그 일부가 동일한 중개인과 주문서를 몇 차례 통과시켜 위험이 결국 상존하는 사람들에게 삼켜 지기도합니다.
위의 글 머리 기호 (1-4) :
1) 당신 말이 맞습니다. 그리고 broker / ecn 자체가 보는 유일한 양.
2) 나는 그것을 확인할 수 없다. 그러나 나는 논리적으로 볼륨이 거래를 언급하지만 브로커에서만 다시 생각한다고 가정 할 것이다. 나는 거래량이나 평균 거래 가격 또는 기타 관련 거래 데이터를 보여주는 많은 중개인을 만나지는 않았지만 그것이 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 ECN은 거래량을 표시합니다.
3) 각 ecn 또는 브로커에서 거래 데이터와 관련하여 2 참조, 그것은 존재하지만, 대부분의 시장 참가자는 꽤 의미가 없기 때문에 그러한 데이터에 많은 관심을 표명하지 않았습니다. 시장 전체에 의미있는 추론을 할 수는 없습니다.
4) 총 fx 거래가 없으므로 총 거래 이익을 중앙 집중화 / 집계하는 ECN을 언급하지 않는 한 중앙 집계가 없습니다.
프레디의 설명을 수정하십시오. 소매 투자자 및 심지어 대부분의 기관 투자가는 거래, 입찰 또는 물량에 대한 액세스 권한이 없습니다. 그 이유는 데이터를 집계 할 중앙 집회가 없다는 것입니다. 그것을 제자리에 둘 수 있을까요? 확실히, 그러나 큰 FX 플레이어 (정말로 큰 은행의 소수)는 겪을 것이다.
큰 은행조차도 모든 흐름을 볼 수는 없지만 (책을 통과하는 흐름 만), 그들은 좋은 양의 거래를보고 그것을 사용합니다. 시장 집중도에 대한 아이디어를 얻으려면 2010 년 미국에서 7 개 은행이 FX 매출의 75 %를 차지합니다 (BIS Triennial Central Bank Survey 참조). 예를 들어, 시장을 오랫동안 먹을 것이기 때문에 USD / JPY의 몇 억 달러가 입찰가 / 물가에 앉아 있는지를 아는 것은 매우 가치있는 정보입니다. 이것은 지원 / 저항으로 작용할 것입니다.
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DukasCopy의 틱 데이터는 시간, 물어보기, 입찰, AskVolume 및 BidVolume의 5 열을 표시합니다. 이 데이터는 실제 실행에 대한 정보를 표시하지 않으며 견적 만 변경한다고 생각합니까? (AskVolume 및 BidVolume 열이 각각 Ask 및 Bid 가격으로 제공되는 수량만을 설명한다고 생각합니까?)
DukasCopy의 1 초 데이터는 시간, 열기, 높음, 낮음, 닫기 및 볼륨의 6 개 열을 표시합니다. 이 데이터에 실제 실행에 대한 정보, 즉 볼륨이 1 초 동안 주어진 기간 동안 거래되는 양이라는 정보가 있다고 생각하니 올바르게 맞습니까?
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나는 그것이 외환 시장의 비 중앙 집중적 인 성격과 관련이있을 수 있다고 생각한다. 그런데이 과거 데이터 (예 : 듀 카스 카피, 안 그래? 이 번호는 DukasCopy가 취급하는 견적 (틱 데이터)과 거래 (1 초 데이터)만을 나타 냅니까 (브로커로 알고있는 사람)? 아니면 실제로 중앙 집중화 된 견적 및 / 또는 거래 집단에서 나온 것입니까?
4 개의 웹 사이트 각각에 대한 데이터에 대한 설명을 찾았지만 아무 소용이 없습니다. 나는 그런 기본적인 질문을하는 것에 대해 사과한다. 나는 forex에 아주 새롭다, 그리고 나는 그것이 NYSE / NASDAQ 시장과 얼마나 다른지에 놀랐다. 나는 약간 더 익숙하다.
fx 시장은 대부분의 다른 자산 클래스와는 달리 매우 음산한 유동성 수준에서 거래되는 fx 선물의 아주 작은 숫자 외에도 거의 전체적으로 파편화 된 장외 시장입니다. 따라서 통화 쌍 중 하나에서 총 거래량을 견적하는 심각한 유동성 공급자가 하나도 없습니다. 그런 말로만, 자신의 서적을 교차하는 거래량을 보여줄 수있는 중개인이 있습니다. fx 시장을 나열된 현금 자산, 선물 또는 옵션 시장과 비교할 수 없습니다. 왜 이것이 사실입니까? 단순하고 역사적인 이유와 거래자 및 시장 참가자는 물론 자신의 최종선을 변경하지 않는 한 변경에 반대합니다. 그래서 리스크 관리자, 백 오피스 및 미들 오피스에 의해 추진 된 많은 이니셔티브가 T + 0의 무역 정산과 같은 프론트 오피스 지원 부족으로 사망 한 것입니다. fx의 분산 된 시장은 대부분의 플레이어가 그것에 대해 많이 바꿀 필요가 없음을 충분히 잘 보여줍니다. ECN과 집계 프레임 워크는 그 공백을 보았고 이제는 상당량의 유동성을 제공하지만, 결국 그들은 모두 합산됩니다. 실제 유동성은 여전히 다양한 주택에서 나온다. 어떤 의미에서는 2 억 블록이 한 손에서 다른 손으로 전달 되었기 때문에 실제로 생각하면 재미 있습니다. 나머지 손을 잡을 수있을 때까지 각 손이 작은 덩어리를 유지하는 동안 따라서 동일한 2 억 또는 그 일부가 동일한 중개인과 주문서를 몇 차례 통과시켜 위험이 결국 상존하는 사람들에게 삼켜 지기도합니다.
위의 글 머리 기호 (1-4) :
1) 당신 말이 맞습니다. 그리고 broker / ecn 자체가 보는 유일한 양.
2) 나는 그것을 확인할 수 없다. 그러나 나는 논리적으로 볼륨이 거래를 언급하지만 브로커에서만 다시 생각한다고 가정 할 것이다. 나는 거래량이나 평균 거래 가격 또는 기타 관련 거래 데이터를 보여주는 많은 중개인을 만나지는 않았지만 그것이 존재하지 않는다는 것을 의미하지는 않습니다. 일부 ECN은 거래량을 표시합니다.
3) 각 ecn 또는 브로커에서 거래 데이터와 관련하여 2 참조, 그것은 존재하지만, 대부분의 시장 참가자는 꽤 의미가 없기 때문에 그러한 데이터에 많은 관심을 표명하지 않았습니다. 시장 전체에 의미있는 추론을 할 수는 없습니다.
4) 총 fx 거래가 없으므로 총 거래 이익을 중앙 집중화 / 집계하는 ECN을 언급하지 않는 한 중앙 집계가 없습니다.
프레디의 설명을 수정하십시오. 소매 투자자 및 심지어 대부분의 기관 투자가는 거래, 입찰 또는 물량에 대한 액세스 권한이 없습니다. 그 이유는 데이터를 집계 할 중앙 집회가 없다는 것입니다. 그것을 제자리에 둘 수 있을까요? 확실히, 그러나 큰 FX 플레이어 (정말로 큰 은행의 소수)는 겪을 것이다.
큰 은행조차도 모든 흐름을 볼 수는 없지만 (책을 통과하는 흐름 만), 그들은 좋은 양의 거래를보고 그것을 사용합니다. 시장 집중도에 대한 아이디어를 얻으려면 2010 년 미국에서 7 개 은행이 FX 매출의 75 %를 차지합니다 (BIS Triennial Central Bank Survey 참조). 예를 들어, 시장을 오랫동안 먹을 것이기 때문에 USD / JPY의 몇 억 달러가 입찰가 / 물가에 앉아 있는지를 아는 것은 매우 가치있는 정보입니다. 이것은 지원 / 저항으로 작용할 것입니다.
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